Uma introdução ao movimento browniano e as equações diferenciais estocásticas - Filho, Isidoro Rays; Oliveira, Amanda Silvieri Leite de; Silva, Fabiano Borges da (C.Q.D. - Revista Eletrônica Paulista de Matemática, 2020)
Neste trabalho mostramos que o movimento browniano, também conhecido como processo estocástico de Wiener, é um processo de Markov, um martingale e usamos o passeio aleatório para explicar a propriedade gaussiana de suas trajetórias. Por fim, apresentamos a integração estocástica de Itô, as equações diferenciais estocásticas e algumas aplicações.