Uma introdução ao movimento browniano e as equações diferenciais estocásticas

Autores

  • Isidoro Rays Filho , UNESP - Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”
  • Amanda Silvieri Leite de Oliveira , UNESP - Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”
  • Fabiano Borges da Silva , UNESP - Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”

Palavras-chave:

Movimento browniano, Processos de Markov, Martingale, Equações diferenciais estocásticas.

Resumo

Neste trabalho mostramos que o movimento browniano, também conhecido como processo estocástico de Wiener, é um processo de Markov, um martingale e usamos o passeio aleatório para explicar a propriedade gaussiana de suas trajetórias. Por fim, apresentamos a integração estocástica de Itô, as equações diferenciais estocásticas e algumas aplicações.

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Publicado

24-02-2020

Edição

v.17 - Edição Ermac - Fevereiro 2020

Seção

Artigos de Pesquisa

Licença

Direitos autorais (c) 2022 C.Q.D. - Revista Eletrônica Paulista de Matemática

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Como Citar

Uma introdução ao movimento browniano e as equações diferenciais estocásticas. C.Q.D. - Revista Eletrônica Paulista de Matemática, Bauru, v. 17, 2020. Disponível em: https://revistas.bauru.unesp.br/index.php/revistacqd/article/view/254. Acesso em: 6 nov. 2025.

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