Modelos de auto-produção multi-período de companhias price-makers em mercados de energia do tipo pool

Abstract

Em mercados de energia do tipo pool, a comercialização de energia ocorre através de leilões, nos quais as companhias geradoras e os consumidores fornecem, respectivamente, ofertas e lances de venda e compra de blocos de potência e preços, enquanto que o Operador de Mercado, através do Procedimento de Equilíbrio de Mercado (PEM), define o preço de equilíbrio. Neste ambiente, as companhias geradoras têm por objetivo a maximização de seus lucros. Para tanto, é necessário resolver o problema de Auto-Produção (AP), que consiste no cálculo da produção ótima, ou seja, a produção que maximiza seus lucros. Este artigo apresenta um modelo multi-período de AP para companhias price-makers, isto é, companhias que têm o poder de influenciar o preço de mercado, e que possui matriz energética de usinas termelétricas. A principal ferramenta utilizada no modelo é a curva cota-preço, que modela o poder de mercado das companhias. Como resultado, apresentamos uma ferramenta computacional de análise econômica para companhias geradoras em um mercado do dia seguinte.